ネイトシルバーと予測の問題|

一貫性は誘惑です。Slaven Vlasic / Getty Images

ウォール街は常に聖杯で溢れています—それらの予測、戦略、秘密の公式、そして天才的な解釈は、あなたがただ信頼。それらはほとんどの場合、投資の世界で ブラックボックス —入力と出力はわかっているが、内部の分析作業は大祭司の消費のためだけに極秘のままにされている閉鎖系。ただし、ブラックボックスの位置付けは市場をはるかに超えています。現代の相互接続された時代では、非常に賢い人、コンピューターの列、独自の数式、および1人の賢い人だけが見ることができるコードを取得し、成功した文字列を追加することは驚くべきことではありません予測、ブーム-あなたは突然作るオタク、ソーシャルメディアのために作られたスーパースターになります予測プロレタリアートにとってはかっこいい。

ネイトシルバーはそれ男。考えてみましょう：

彼は2008年の米国大統領選挙で50州のうち49州で結果を首尾よく呼びました。
彼は、2012年の米国大統領選挙で50州のうち50州の結果を首尾よく呼びました。

シルバーは一夜にして頼りになるスマートナンバーの男になりました。彼は野球の統計の専門家から政治の統計の専門家になりました。彼の選挙の数学的モデルは、政治ジャーナリストやコメンテーターを彼ら自身のゲームで打ち負かしました。彼の政治のためのマネーボールの物語もそうです。短い順序で、Twitterでの彼のフォロワーは100万人を超え、彼の本はベストセラーになり、FiveThirtyEight.comはユビキタスになり、「株式市場について心配ですか？」などの投資洞察を提供しました。何をするにしても、売らないでください。

しかし、2016年の大統領選挙に続いた人にとって、シルバーの政治的予測は壁にぶつかりました。 2016年の間に、シルバーは毎日の選挙オッズを投稿し、猫が燃えているように飛び回りました。新しい教祖のステータスにより、1年以上の選挙サイクルの毎日の予測を提供する必要がある場合でも驚くことではありません。

私たちにとって、一貫性は、高学歴で裕福な人にとってさえ、誘惑者であることを認めます。熟練したビジネスマンである私の仲間と私は数年前に昼食をとりました。私たちの会話の中で、彼は非常によく知られているヘッジファンド詐欺（マドフではない）に巻き込まれたと述べました。私は彼に、彼が多くを説明する前に、彼のリターンが毎月プラスであるかどうか尋ねました。彼は毎月答えた。後で、私は彼をグーグルで検索し、彼が実際に数百万ドルを失ったことを知りました。

予測のための確実性に対するこの欲求は、観察者にとって現代社会のいたるところにあります。スポーツも？あなたは賭けます。マンデーナイトフットボールの試合中に、アナウンサーの1人であるロンジャウォースキーは、フットボールの試合をプレイするための見通しに数字とオッズを置きました。

そうですね簡単消化する。しかし、そうではありません。その確実性の欠如は、私たちの最も深い恐れの引き金となることがよくあります。デビッドロックは、心理学の今日の難問を釘付けにする素晴らしい作品を持っていました：

会計とコンサルティングの一部は、戦略的計画と「予測」を通じて、経営幹部が確実性を高めるという認識を体験できるようにすることで収益を上げています。 2008年の金融市場は、将来が本質的に不確実であることをもう一度示しましたが、確かなことの1つは、人々が少なくとも不確実性を軽減するために多額のお金を払うことです。 それは、不確実性が脳にとって、あなたの人生への脅威のように感じるからです。

シルバーがとても人気になったのはそのためです—彼は恐れを取り除きました—あるいは少なくともそれは物語でした。しかし、すべての数字を持っている人でさえ、数字から離れました。彼は、彼の骨の折れるmea culpaで、ドナルド・トランプの立候補に関する統計モデルを使用しないことを、私が専門家のように振る舞い、ドナルド・トランプを台無しにしたことを認めました。代わりに、彼は知識に基づいた推測を使用しました。これは、彼の統計モデルで作られた、とても有名な、今すぐ信頼できる、典型的な専門家ではなく、バイアスが組み込まれたストーリーラインを吹き飛ばしました。水から。さらに悪いことに、シルバーが彼を作った方法予測、彼は本質的に何が起こっても彼が正しいと言うことができました。シルバーの信者にとって、彼の2016年のヘッジされた予測、彼の議論の余地がある mathturbation 、関係ありません：

ネイトの記録を見てください。トランプは 外れ値。

十分ではありませんでした 歴史的 データ。

彼は手に入れる最もそれらの権利。

ネイトの勝率はそうです 高い。

これらの弱いレトルトは、シルバーのアプローチの基盤に欠陥があることを示しています。不確実性に直面した意思決定の分野で偉大な思想家の1人であるマイケル・モーブシンは、次のように教育しています。驚くべきことは、競馬、カジノギャンブル、投資など、さまざまな分野の主要な思想家がすべて同じ点を強調していることです。。私たちはそれをベーブ・ルース効果と呼んでいます。ルースは多くの打撃を与えましたが、彼は野球の最も偉大な打者の1人でした。

別の言い方をすれば、あなたは期待値の観点から考えたいのです。しかし、それは、双方が文字通り生と死を想像している一回限りの選挙を考えるための価値のある、または有用な方法ではありません。しかし、確実性や保証はありません。世界は約驚き。

そして、シルバーは驚き、珍しい、そして予想外のことを省きます。彼にはそれらを予測したり説明したりする方法がありません。トランプの勝利について、シルバーは同じように言った、それは私の生涯で最も衝撃的な政治的発展です。しかし、誰も外れ値を予測できないので、シルバーのような誰かが彼ができるふりをするなら、気をつけてください。 Spyros Makridakisは、1979年の有名な論文Accuracy of Forecasting：An EmpiricalInvestigationで、単純なビートが複雑で、移動平均が曲がりくねった計量経済学のルーチンを打ち負かすことを示しました。移動平均はまた、シルバーを一般的な名前にした2つの選挙を予測したでしょうか？

それにもかかわらず、シルバーディフェンダーは2008年と2012年に50人中49人と50人中50人に戻ってきました。証拠として、2016年を無視していると彼らは言います。しかし2008年と2012年には、それらの何パーセントが ハード 呼び出し？たとえば、カリフォルニアは何があっても青いです。したがって、簡単な呼び出しを正しく行い、難しい呼び出しをパントする戦略に依存することには、常に大きなリスクがあります。

これらは、熟考するためのひどく新しい矛盾ではありません。効率的市場理論（世界のお金を動かす戦略）にも、驚きの解決策はありません（つまり、コクチョウ）。シルバーは、異なる分野にわたる難問を単純に示していますが、同じ差し迫った問題があります。 2016年の夏、ブラックスワンのコンセプトの父であるナシムタレブは、シルバーに対する詳細な批判を公の場に持ち出しました。@ FiveThirtyEightは、完全にどうなるかについての教科書の事例を示しています。無知確率についてはまだその中でビジネスをします。

知的ケージマッチ：ナシムタレブ対ネイトシルバー。

慎重にあなたの側を選んでください。それは生か死かです。

マイケル・コヴェルは5冊の本の著者です：国際的なベストセラーを含む、 トレンドフォロー 、および彼の調査報道、 完全なTurtleTrader 。マイケルはトレンドフォローラジオの背後にいる声でもあります。トレンドフォローラジオは、500万回のリッスンでiTunesで2位にランクインしているアンダーグラウンドのオルタナティブヒットです。